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善用ATR評估獲利結算目標(停利點)的交易策略

ATR可以作為結算時的指南

雖然許多交易策略會運用技術性指標,藉以找出進場的時機點,但若依靠此類指摽的趨勢反轉訊號進行結算,有可能會難以順利獲得利益,因此許多人會另尋其他判斷結算的方法。在這樣的狀況下,ATR(Average True Range)便能派上用場;此技術指標可說是判斷停利與停損點的關鍵。

ATR是顯示市場波動率的技術指標,直譯為「平均真實區域」,能讓人藉此掌握當前市場波動率的大小、幅度以及走向。

ATR技術指標

在ATR的計算公式中,如果是日線週期的話會使用到前一天的收盤價、當天的最高價與最低價三種價格;以此得出TR(True Range)之後,再將接近該TR的價格均等化,如此即可算出ATR。

●ATR的計算公式(日線週期時)
●ATR=TR n日指數的平滑移動平均值
●※TR採用「當日最高價格-前一日收盤價格」「當日最高價格-當日最低價格」「前一日收盤價格-當日最低價格」中的最大數值。

雖然ATR的計算公式略為複雜,但簡而言之即是代表「今天的市場大致會產生這樣的波動」的價格範圍。市場的波動率不會一成不變,但即使出現大幅變動,最後亦可能會趨於平穩;在這樣的市場當中,ATR的最大特徵就是能預測現在(今天)的波動。

若善加活用此特性,就能在設定停利與停損的目標時有所助益。如果市場的波動率持續高漲不下,即可放眼更大的利益來訂定計劃;若延續不斷的是相反的走勢,則能夠適時控制獲利的幅度。在本節文章當中,將介紹此ATR的實踐型交易手法。

運用於設定停利或停損幅度

將ATR用於設定停利或停損的幅度時,應同時考量風險回報率。風險回報率意指單次交易中的獲利與虧損比例,其可經由「獲利交易的平均利益÷虧損交易的平均損失」算出。此比例若大於「1」,代表獲利交易的平均利益較多;如果未滿1,則是虧損交易的平均損失較多,即為出現虧損的狀態。以ATR決定停利或停損的幅度時,應先將風險回報率設定高於1」。

舉例來說,風險報酬率若為「1.5」,則單純的虧損幅度為「1」、停利幅度為「1.5」。下方圖示的策略中, ATR數值為0.7(70pips);此狀況下的停損點為70pips,停利的幅度則置於105pips。

ATR技術指標

順道一提,假使在停損幅度為「0.5」、停利幅度為「0.75」的組合中,風險回報率也會是「1.5」;而價格範圍的設定也必須因應貨幣對以及時間週期性質加以調整。

結合ADX及ATR的交易策略

在外匯交易中,在市場出現有利的價格走勢時進行交易是不變的定律。此處所介紹的交易範例,將使用判斷市場走勢的技術性指標ADX來進場,並以ATR設定停利或停損的幅度。

判斷ADX的重點,在於波動只要超過20~30就可能成為主流趨勢。下方的圖示中,就看準了圖表的上漲走勢,並以ATR超過30作為進場的時間點。

另外, 雖然MT5的ADX(Average Directional Movement Index)顯示3條線,但預設為實線代表ADX(虛線為+DI與-DI)。

ATR與ADX

進場時的ATR數值約為1.6(160pips),故將其1.5倍的240pips作為停利目標。另外,1倍的160pips則設定為停損的幅度(若價格範圍過大,亦可使用最新低價等目標範圍)。

進場 自進場+240pips處為獲利結算(-160pips處為停損)
結算 確認圖表上升走勢、在ADX超過30時進場

在此範例中,上漲走勢在進場之後仍持續不下,並成功達到價格範圍的目標240pips。

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