活用蒙地卡羅法並透過回測估算未來回落的方法

由於回測中的最大回落是基於過去數據的盈虧得出，因此難以作為估算未來回落幅度的依據。

透過單次的回測，並無法判斷最大回落將會因為偶然因素而出現較大或較小的結果。

從回測的傾向來估算往後發生的回落極為重要，而非只於事後再透過回測來說明已經明顯形成的回落。



在本篇文章中，將說明採用蒙地卡羅法來考察「未來必須容忍多大幅度的回落」的方法。

只要得知必須容忍的回落幅度，即可在未來發生回落的時候，判斷應該持續進行或停止運用系統。

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