程式交易教學

誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)

報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達90%的交易利潤分成。



優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。

500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。

豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。



什麼是顯著水準?判斷回測與交易結果優勢的分析方法


統計學有一術語為「顯著水準」。

在統計學中,當一件事情發生的機率低到難以被判斷為偶然,此機率便被稱為顯著水準。

此機率可作為判斷一個事件的意義以及是否為偶然發生的標準。

藉由系統回測與實際交易的結果,雖然能夠得知是否成功或是趨於穩定,但卻無法判斷該結果是偶然發生、還是因為本身具有優勢而產生。

但是,如果能夠區分該結果是「偶然出現的結果」還是「因為具有優勢而產生的結果」,將可活用於系統的判斷。

本篇文章將詳細說明判斷系統優勢的分析方法。

1.將隨機的交易結果作為比較對象

為了判斷系統是否具有優勢,必須先將沒有優勢的交易結果作為比較對象加以考察。

接著將虛構的隨機交易系統假設為沒有優勢的系統。
隨機交易的定義如以下所示。

此處暫不考慮點差、滑價等交易成本。
    1.長期的期望值收斂於±0。
    2.獲利因子(PF)收斂於1.0。
    3.平均收益與平均虧損收斂於相同數值。
若將n作為隨機交易的交易次數,即可成立以下的公式。

公式

由於勝負收斂於相同的數值,因此可無視盈虧(損益)的額度,而將隨機交易分為成功或失敗兩個種類。

因為共有兩種結果,所以使用二項式分布。
以機率p、測試次數n作為條件,下方即是二項式分布的變異數公式。

變異數公式

若機率p符合隨機交易的成功機率(=失敗機率),便會形成以下的標準差。

標準差

若把隨機交易結果產生的成功交易次數依照常態分布,則成功的交易次數將落在95%的信賴區間中,並可歸納至此公式。

盈利交易次數

以下來確認PF的計算公式。

PF的計算公式

由於此處的公式皆可算出PF,因此會得出相同的計算結果。

一開始已經先決定了隨機交易結果的定義為「平均收益與平均損失收斂於相同數值」。

因此能依照「平均收益=平均虧損」的概念來改變公式。

平均收益=平均虧損

根據隨機的交易結果,先前已得出成功交易次數落在95%範圍內的計算公式,此處將加以應用,顯示出執行了n次的隨機交易結果PF落在95%的範圍內。

PF落在95%的範圍內

用於判斷系統是否具有優勢的PF,應該要優於透過此隨機交易結果所歸納出的95%範圍。

2.關於初始交易分析

初始交易分析的計算概念與技術性指標的移動平均線相同,是任意取樣自交易次數加以分析的手法。

以下將舉例說明。

假設擁有1000次交易系統的盈虧資料。

從一開始的第1次交易到第100次交易之間,取出共計100次交易,並製作成新的盈虧資料。

100次交易

其次,從第2次交易到第101次交易之間,取出共計100次交易,再度製作成新的盈虧資料。

盈虧資料

請注意第一次與第二次取出的盈虧資料之間,取樣的範圍只有1次交易的變化。

以此模式來反覆替換取出的盈虧資料直到最後。

盈虧資料

藉由分別取出100次的交易,即可計算每一份盈虧資料的PF等評鑑指標。

若使用1000次的交易資料,再分別取出100次的交易來進行初始交易分析,則共計會得到901份盈虧資料,並能夠計算每一份盈虧資料的PF等評鑑指標。

透過這樣的方式,即可了解PF將如何隨著時間產生變化等資訊。

PF圖表
此為實際透過初始交易分析計算得出的PF圖表。

此範例中的交易次數為282次,若採用常態計算得出整體PF為1.3的盈虧資料,並分別取出100次的交易來進行初始交易分析,則初始交易分析的測試次數將是183次。

整體PF 1.3
圖表中的綠線代表以常態計算得出的整體PF 1.3。

雖然常態的PF為1.3,但由於PF是使用分別取出的100次交易資料計算得出,因此依照優勢與劣勢等不同時期,將會出現大約1.7~1.1的波動幅度,此點能夠從圖表判讀得知。

藉由上述的初始交易分析,能夠顯示自任意交易次數計算得出的評鑑指標(此處為PF)走勢。

3.比較PF的走勢與隨機交易

當分別取出100次交易資料來進行初始交易分析時,將前述可供計算的隨機交易結果作為比較的對象。

由於各交易次數為100次,因此將100代入為n。

PF為0.67~1.49之間

也就是說,100次隨機交易結果的PF為0.67~1.49之間,機率可歸納為95%。

將此計算結果與先前透過初始交易分析製成的圖表重疊顯示。

粉色區域上限為1.49

圖表內的粉色區域上限為1.49、下限為0.67,顯示出「100次隨機交易結果的95%機率都在PF的範圍中」。

也就是說,在此粉色的區域中,100次隨機交易結果偶然跳離的比例約為2.5%。

如欲判斷此PF走勢是否會優於隨機的交易結果,第一個關鍵便是常態計算得出的整體PF高於1.0。

第二個需要注意的重點,則是跳離粉色區域上限的比例超過了2.5%。

PF走勢與隨機交易結果比較

如畫面所示,可以確認已經符合了兩個判斷的標準。

此外,還有一個重點需要考量。

雖然先前說明了隨機交易結果偶然跳離粉色區域的比例約為2.5%,但若考量到此比例的波動幅度,則判斷標準將變得更加嚴苛。

由於183次測試在粉色區域偶然跳離的機率為2.5%,因此可利用二項式分布計算是否會跳離的期望值與變異數。

期望值與變異數

由此可見,若初始交易分析的結果跳離粉色區域上限的比例高於4.76%,則即使隨機交易結果的波動幅度較大,也仍然能夠判斷為具有優勢。

在本次的範例中,由於超過粉色區域上限範圍的比例為20.77%,因此可輕易判斷為符合條件。

透過上述的方法,能夠得知系統具有優勢的可能性極高。

總結

本次文章將回測以及實際交易的結果與隨機交易的結果互相比較,並說明了如何利用判斷標準來確認是否具有優勢。

在使用回測資料進行此驗證時,必須以該回測資料並未經過曲線擬合為前提,一旦經過了曲線擬合便可能導致過度估算,此點需多加留意。

雖然對於即時交易能夠有所助益,但是在結果不如預期優秀的狀況下,投資人亦可將此驗證方式作為停止系統運作的判斷標準。

將EA自動程式交易應用於外匯與差價合約交易中

EA

我們以圖文形式詳細介紹有關EA自動程式交易的基本知識,以及在MT4/MT5平台上的安裝、參數設定方法、編碼等等內容。另外,對持有OANDA帳戶的客戶,還可以免費使用我們的獨有EA與指標工具。

誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)

報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達90%的交易利潤分成。



優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。

500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。

豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。