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【MQL編程基礎】｜以不同方式比較多週期框架移動平均線（MA）的方法

1.在製作新檔案時增加參數與緩衝

在本篇文章中，將說明如何以不同方式比較多週期框架移動平均線（MA）。本次將透過以下四個方式來比較多週期框架MA。

①僅利用上一級別時間週期的MA數值。使用iBarShift函數，依照上一級別時間週期的數值顯示階梯狀的多週期框架。

②連結上述①中所製作的MA確定點。也就是所謂平滑化圖形。

③將MA週期乘以上一級別時間週期比率的偽多週期框架方式。舉例來說，若上一級別時間週期為1小時週期，顯示的時間週期則是15分鐘週期，則因1小時週期為60分鐘，故可知是15分鐘週期的4倍。將1小時週期中的20週期MA在15分鐘圖表中顯示時，該週期便會變成4倍的80MA。

④針對已確定的K線，使用上一級別時間週期的收盤價，至於尚未確定的最新K線，則採用顯示中的K線收盤價，屬於複合式的方法。（此④可呈現出最貼近實際的顯示內容）

首先，在製作新檔案處選擇「自訂指標」，檔案名稱設定為「MTF_MA_test」並新增為參數。本次的MA週期名稱登錄為「PERIOD」、類型為「int」、初始數值為「20」。



在「自訂指標程式的事件處理常式」畫面中，無需勾選「OnTimer」或「OnChartEvent」即可進入下一步，並在「客製化指標的繪圖屬性」畫面欄位中，新增MA用的四個緩衝。

第一個的標籤登錄為「MA0」、顏色為「White」，第二個的標籤為「MA1」、顏色為「Magenta」，第三個的標籤為「MA2」、顏色為「DodgerBlue」，第四個的標籤為「MA3」、顏色為「YellowGreen」，如此點擊「完成」即是雛形。

2.變更MA的線條種類，並指定時間週期

接下來，將透過檔案上方的屬性，變更MA0、MA1、MA2的線條種類。MA0設定為「STYLE_DOT」、MA1為「STYLE_DASH」、MA2則是「STYLE_DASHDOT」。

關於MA1，繪圖類型應從「DRAW_LINE」更改為「DRAW_SECTION」。若維持原本的LINE，只要刪除中間點的數值，便會無法連接線條，改成SECTION之後即能以直線連接多點。

//— plot MA0

#property indicator_style1 STYLE_DOT

//— plot MA1

#property indicator_type2 DRAW_SECTION

#property indicator_style2 STYLE_DASH

//— plot MA2

#property indicator_style3 STYLE_DASHDOT

另外，由於緩衝名稱過於冗長，因此以「MA0Buffer」→「MA0」的方式省略「Buffer」。

double MA0[];

double MA1[];

double MA2[];

double MA3[];

針對OnInit函數中「//— indicator buffers mapping」的緩衝名稱，也同樣如以下所示將之縮短。

SetIndexBuffer(0,MA0);

SetIndexBuffer(1,MA1);

SetIndexBuffer(2,MA2);

SetIndexBuffer(3,MA3);

其次，要新增指定時間週期的參數。本次使用的是列舉型的「ENUM_TIMEFRAMES」，指定為1小時週期。在「//— input parameters」下方添加以下編碼。

input ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_H1;

3.顯示階梯狀的多週期框架MA

在上述內容中，變更了MA的線條種類並縮短緩衝名稱，也新增了能夠指定時間週期的參數。接下來，將在OnCalculate函數內製作主要迴路，並顯示多週期框架MA。

本次將上一級別時間週期設定為1小時，一旦顯示的圖表大於1小時週期，便會就此結束處理動作。將計算週期的最大值定義為「limit」、最小值為「min」。當limit小於min時，會繼續計算至 min，且每次至少會計算至等同於上一時間週期的數量。

if (_Period > TF) return 0;

int limit = Bars – prev_calculated -2;

int min = PeriodSeconds(TF) / PeriodSeconds();

if (limit < min) limit = min;

接下來，將自定義的limit至最新K線為止進行計算。以「iBarShift」取得與上一時間週期相應的K線編號，並藉此顯示多週期框架MA。

for (int i = limit; i >= 0; i–) {

int bar = iBarShift(NULL, TF, Time[i]);

MA0[i] = iMA(NULL, TF, PERIOD, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar);

}

如此進行編譯並設定圖表，便會見到多週期框架MA呈現階梯狀。

4.連接MA0確定點，顯示平滑化圖形的多週期框架MA

接下來，將連接階梯狀多週期框架MA的確定點，並顯示平滑化圖形的MA。直到中途的處理方式都與MA0相同，其後則在前一根K線的位置，顯示相應的上一級別時間週期編號，若當前K線所見的前一根K線等同於上一級別時間週期，便將前一K線數值留為空白。如此一來，尚未完成的數值就會消失，僅剩下確定的點。

MA1[i] = iMA(NULL, TF, PERIOD, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar);

int barPre = iBarShift(NULL, TF, Time[i + 1]);

if (bar == barPre) MA1[i + 1] = EMPTY_VALUE;

如此進行編譯，即可追加顯示只連接MA0確定點的多週期框架MA。

5.顯示偽多週期框架MA

本次會將MA週期乘以上一級別時間週期的比率，顯示出偽多週期框架MA。因希望計算目前的時間週期，因此時間週期設定為「0」，將週期乘以上一級別時間週期的比率，設定為「PERIOD * min」。本次顯示MA的時間週期為15分鐘，而上一時間週期為1小時，因此min=4，也就是週期會變成4倍。

MA2[i] = iMA(NULL, 0, PERIOD * min, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);

如此進行編譯，便會追加顯示水藍色的偽多週期框架MA。其動作會稍微慢於平滑化的MA1。

6.顯示復合式的多週期框架MA

在上一章節中，利用上一級別時間週期的MA數值，顯示出階梯狀的多週期框架MA、以及連接該確定點的平滑化圖形多週期框架MA，並將週期乘以上一級別時間週期的比率，顯示出偽多週期框架MA等3種方式。最後，將顯示復合式的多週期框架MA。

此復合式多週期框架MA的計算方式中，會針對已確定的K線，使用上一級別時間週期的收盤價，至於尚未確定的最新K線，則採用顯示中的K線收盤價。首先定義能合併計算收盤價的「sum」變數，從1開始至PERIOD為止，一併計算19條上一級別時間週期的收盤價。其得出的總計數字，會加上顯示中的時間週期收盤價，最後再除以PERIOD。

double sum = 0;

for (int j = 1; j < PERIOD; j++) {

sum += iClose(NULL, TF, bar + j);

}

MA3[i] = (sum + Close[i]) / PERIOD;

如此進行編譯，便會追加顯示綠色的複合式多週期框架MA。



比起平滑化的線條，利用實際的上一級別時間週期數值，謹慎計算而得出的複合式多週期框架MA，更能夠描繪出近似於階梯狀線條的軌跡。從這樣的結果來看，可知一旦將MA平滑化，便會與實際的數值出現較大落差。

7.原始碼

本次製作的原始碼如以下所示。

//+——————————————————————+

//| MTF_MA_test.mq4 |

//| Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+——————————————————————+

#property copyright “Copyright 2022, MetaQuotes Software Corp.”

#property link “https://www.mql5.com”

#property version “1.00”

#property strict

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 4

#property indicator_plots 4

//— plot MA0

#property indicator_label1 “MA0”

#property indicator_type1 DRAW_LINE

#property indicator_color1 clrWhite

#property indicator_style1 STYLE_DOT

#property indicator_width1 1

//— plot MA1

#property indicator_label2 “MA1”

#property indicator_type2 DRAW_SECTION

#property indicator_color2 clrFuchsia

#property indicator_style2 STYLE_DASH

#property indicator_width2 1

//— plot MA2

#property indicator_label3 “MA2”

#property indicator_type3 DRAW_LINE

#property indicator_color3 clrDodgerBlue

#property indicator_style3 STYLE_DASHDOT

#property indicator_width3 1

//— plot MA3

#property indicator_label4 “MA3”

#property indicator_type4 DRAW_LINE

#property indicator_color4 clrYellowGreen

#property indicator_style4 STYLE_SOLID

#property indicator_width4 1

//— input parameters

input ENUM_TIMEFRAMES TF = PERIOD_H1;

input int PERIOD = 20;

//— indicator buffers

double MA0[];

double MA1[];

double MA2[];

double MA3[];

//+——————————————————————+

//| Custom indicator initialization function |

//+——————————————————————+

int OnInit()

{

//— indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0, MA0);

SetIndexBuffer(1, MA1);

SetIndexBuffer(2, MA2);

SetIndexBuffer(3, MA3);

//—

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+——————————————————————+

//| Custom indicator iteration function |

//+——————————————————————+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//—

if (_Period > TF) return 0;

int limit = Bars – prev_calculated – 2;

int min = PeriodSeconds(TF) / PeriodSeconds();

if (limit < min) limit = min;

for (int i = limit; i >= 0; i–) {

int bar = iBarShift(NULL, TF, Time[i]);

MA0[i] = iMA(NULL, TF, PERIOD, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar);

MA1[i] = iMA(NULL, TF, PERIOD, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar);

int barPre = iBarShift(NULL, TF, Time[i + 1]);

if (bar == barPre) MA1[i + 1] = EMPTY_VALUE;

MA2[i] = iMA(NULL, 0, PERIOD * min, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);

double sum = 0;

for (int j = 1; j < PERIOD; j++) {

sum += iClose(NULL, TF, bar + j);

}

MA3[i] = (sum + Close[i]) / PERIOD;

}

//— return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}

如何以不同方式比較多週期框架移動平均線（MA）?

1.僅利用上一級別時間週期的MA數值。使用iBarShift函數，依照上一級別時間週期的數值顯示階梯狀的多週期框架。

2.連結上述①中所製作的MA確定點。也就是所謂平滑化圖形。

3.將MA週期乘以上一級別時間週期比率的偽多週期框架方式。舉例來說，若上一級別時間週期為1小時週期，顯示的時間週期則是15分鐘週期，則因1小時週期為60分鐘，故可知是15分鐘週期的4倍。將1小時週期中的20週期MA在15分鐘圖表中顯示時，該週期便會變成4倍的80MA。

4.針對已確定的K線，使用上一級別時間週期的收盤價，至於尚未確定的最新K線，則採用顯示中的K線收盤價，屬於複合式的方法。（此④可呈現出最貼近實際的顯示內容）

如何顯示偽多週期框架MA ?

本次會將MA週期乘以上一級別時間週期的比率，顯示出偽多週期框架MA。因希望計算目前的時間週期，因此時間週期設定為「0」，將週期乘以上一級別時間週期的比率，設定為「PERIOD * min」。本次顯示MA的時間週期為15分鐘，而上一時間週期為1小時，因此min=4，也就是週期會變成4倍。

MA2[i] = iMA(NULL, 0, PERIOD * min, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, i);

如此進行編譯，便會追加顯示水藍色的偽多週期框架MA。其動作會稍微慢於平滑化的MA1。

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