程式交易教學

誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)

報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達90%的交易利潤分成。



優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。

500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。

豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。



避免EA過度優化的關鍵因素

1.只在回測時出現好成績的陷阱

開發EA時,有一個過度優化的大問題。所謂的過度優化是指在開發EA當中,調整指標或停利(take profit)、停損(stop loss)等參數時,過度追求獲得更好結果的數值。

換句話說,就是對於用在回測的歷史數據(historical data),去尋找數學上能達成最佳成績的數值組合,這也稱作曲線套入(curve fitting)。

在EA的開發階段會希望使用過去的歷史資料找出更好的參數,但是過度優化雖然可以讓該數據能產生佳績,但是在實時測試(forward test)(實際運用)中卻可能不會產生同樣的結果。

2.避免過度優化的方法

由於這樣的問題,因此我們必須不斷地以「不會過度優化吧?」的觀點來檢視EA。換句話說,不可單以回測的結果判斷EA是否具有優勢。在判斷EA是否過度優化時,可透過實時測試中收集數據,然後與回測比對。這是站在用戶的立場來看。

接著,從開發者的角度來看看。開發EA時,可降低技術指標的使用,以防止發生過度優化的情形。技術指標太多就會增加參數的組合,於是很容易出現過度優化的情形。

而且還有一大重點就是,在設計上必須讓技術指標的重要參數即使在一定範圍內出現變化,也不會造成結果出現落差。小幅改變參數就導致結果大不相同,這樣的邏輯自然讓人對其優勢產生疑慮。

3.推進分析(walk forward)

原本最好是能實施實時測試(forward test),但是也可以縮短所需的時間。這個方法的概念就是,將部份歷史數據當作未來的價格走勢進行模擬實施測試。

例如有10年份的歷史數據時,以10年前到1年前的數據開發EA,再把剩下的1年份數據當作模擬未來價格走勢的資料。比較開發所需的回測與實時測試的結果,若兩者未出現差異時,表示過度優化的可能性不高。

同時還能利用此推進分析(walk forward)提高開發的精準度。在如下的工程中反覆進行分析與參數的調整,就能完成無過度優化的EA開發。

避免過度優化的EA開發步驟

1 製作最近1年期間,能獲得佳績的EA(短期測試)
2 以不包含1年期間的過去10年數據調整出更好的參數(長期測試)
3 以最近1年的數據確認&調整2的EA(短期測試)
4 以不包含3期間的過去10年的數據調整出更好的參數(長期測試)
5 之後反覆3與4

按此步驟採用短期測試與長期測試結果相等的參數。這就是避免發生過度優化的開發方法。

將EA自動程式交易應用於外匯與差價合約交易中

EA

我們以圖文形式詳細介紹有關EA自動程式交易的基本知識,以及在MT4/MT5平台上的安裝、參數設定方法、編碼等等內容。另外,對持有OANDA帳戶的客戶,還可以免費使用我們的獨有EA與指標工具。

誠邀您參加全球知名外匯經紀商OANDA的自營交易(Prop Trader)

報名OANDA自營交易(Prop Trader),並通過我們的考核,您就可以使用OANDA提供的資金進行交易,獲得高達90%的交易利潤分成。



優化了挑戰塞交易規則
無最低交易天數限制等優化了挑戰賽的交易規則。

500,000美元交易資金
您可以使用最高500,000美元的資金進行交易。

豐富的交易商品
您可以交易包括外匯、黃金、原油、股票指數等多種商品。