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EA交易程式運用的基礎概念

1．防止失敗的EA運用流程

使用EA的時候，不是只要啟動EA、讓它運作起來，之後就單純地任其自由發展。從根本上來說，必須先了解EA的本質再去選用EA，確實加以測試，接下來才能實際運用，之後還要定期檢查運用方針。像這樣的EA運用方式，可以說是基礎中的基礎。

運用EA的基礎步驟

（1）選擇EA

（2）利用模擬交易驗證EA

（3）以最小交易量開始實盤運用

（4）提升實盤運用的交易量

（5）檢查參數（以及投資組合等）

＜步驟（1）選擇EA＞

有關選擇EA的方式，詳盡的說明會在其他文章裡加以說明，但基本上是參考歷史回測的數據，選擇較為優秀的EA。選擇EA的時候不要單純只依靠帳戶餘額圖這種在視覺上一目瞭然的依據，還必須分析交易的評估指標。

＜步驟（2）利用模擬交易驗證EA＞

得到EA之後，不要立刻就實盤運用EA進行交易，請務必先進行模擬交易。雖然測試的最大目的是要在線測試，但除此以外，也是有確認EA本身是否可以正常運作，而進行交易的意義。

＜步驟（3）以最小交易量開始實盤運用＞

如果在線測試的結果不會比回測差，這個時候就可以開始實戰了。話雖如此，在開始操作的時候也不要立刻就設定實際上想要正式交易的金額，建議從最小交易量開始進場。

＜步驟（4）提升實際運用的交易量＞

確認在最小交易量之下可以順利累積獲利之後，大致上就可以提升交易量了。

＜步驟（5）檢查參數（以及投資組合等）＞

累積一定期間的實際運用數據之後，就要針對參數設定等因素進行檢查。進行這種檢查的時候所需要的數據時間跨度會隨著EA的邏輯原則（交易時間軸）而有所不同，以大致的基準來說，超短線交易需要2 ~ 3個月的數據，當日沖銷交易需要4 ~ 6個月的數據，波動交易則需要6個月到一年的數據。

2．成效不彰的時候應該如何應對

不論是模擬交易，或者是運用在實盤交易之上，往往都會發生無法立即利用EA獲得預期成效的狀況。原本期望EA可以在真實交易中獲得跟回測相同的成果，但實際的成果卻不如預期，會令人感到不安也是在所難免的。

這種時候很容易發生的錯誤決定，就是為了彌補損失而提升交易量，或者是就此停止EA的運作。但是，如果僅僅因為剛開始一、兩週左右的結果就感到焦急，未免也太過急躁了。

那麼，究竟要用什麼基準來判定要不要繼續使用EA呢？以超短線交易的EA來說，如果連續3個月的交易結果都是赤字的話，就有必要檢討是不是要修改EA的設定，甚至是要不要停止EA交易。反過來說，如果沒有連續三個月都赤字，就可以讓EA持續運作下去。

回收係數（相對於回測所能期待的回復量）的指標就是這種決定的依據。對於功能良好的超短線交易EA來說，一年期間的回收係數多半落在1.0 ~ 3.0的範圍裡。這個數值所代表的意義大致上就是「即使遭遇價格下跌的影響，（在數個月到一年內）可以期待會有所回復」。

運用EA進行交易，一定會有餘額降低的時候。而究竟要容忍虧損到什麼程度，還是自己事先訂下一個停損基準會比較好。

為何要利用模擬交易驗證EA?

得到EA之後，不要立刻就實盤運用EA進行交易，請務必先進行模擬交易。雖然測試的最大目的是要在線測試，但除此以外，也是有確認EA本身是否可以正常運作，而進行交易的意義。

如何判定是否繼續使用EA?

用什麼基準來判定要不要繼續使用EA呢？以超短線交易的EA來說，如果連續3個月的交易結果都是赤字的話，就有必要檢討是不是要修改EA的設定，甚至是要不要停止EA交易。反過來說，如果沒有連續三個月都赤字，就可以讓EA持續運作下去。

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